ich niezmienniczość wobec transformacji liniowych wyjściowego (pierwotnego) układu parametrów.<br>Rozwiązania otrzymane dla przekształconego liniowo układu zmiennych (parametrów) są proporcjonalne w sensie monotoniczności do rozwiązania otrzymywanego dla parametrów nieprzekształconych. Aby zapewnić wiarygodność obliczonych (estymowanych) czynników, czyli stanów obiektów, należy przedtem zbadać istotność korelacji występującej pomiędzy zmierzonymi parametrami. Dlatego przed rozpoczęciem obliczeń zalecane jest wykonanie testu niezależności od siebie zmierzonych parametrów i dalsze obliczenia wykonywać po odrzuceniu hipotezy o niezależności rozważanych parametrów. Jeśli obliczenia są wykonywane na macierzy kowariancyjnej C, to statystyką testową na zweryfikowanie hipotezy o niezależności cech można zdefiniować następująco:<br>&lt;gap&gt;<br>gdzie &lt;gap&gt; - statystyka chi kwadrat, &lt;gap&gt; - wymiar przestrzeni parametrów, &lt;gap&gt; - ślad macierzy C.<br><br>&lt;tit&gt;5