krewni i znajomi aktorki) od dziecka była bardzo muzykalna. Miała nienaganny słuch, wspaniałe wyczucie rytmu i zamiłowanie do tańca. Rodzice rozwijali w niej te umiejętności, posyłając do różnych szkół tanecznych. Potem Penelope posyłała się już sama.<br>Po lekcjach i w czasie wakacji pracowała jako modelka, by zarobić na swoje kieszonkowe. Najstarsza panna Cruz przez cztery lata tańczyła w Madrycie z Cristiną Rotą, potem wyjechała do Nowego Jorku, by i tam się czegoś nauczyć. Skończyła wydział baletu klasycznego w konserwatorium w Madrycie. Tańczyła wprawdzie wszystko: także flamenco i jazz dance, ale to balet podobał jej się najbardziej. Mimo to jeszcze jako nastolatka postanowiła