modelu regresji, można oszacować metodą najmniejszych kwadratów, tzn. przy zachowaniu warunku, aby suma kwadratów odchyleń od hiperpłaszczyzny regresji była minimalna. Wtedy wektor ocen â otrzymuje się z następującej zależności:<br>&lt;gap&gt;<br>Wektor â jest estymatorem liniowym nieobciążonym. Oszacowanie stopnia korelacji zmiennej &lt;gap&gt; od zmiennych niezależnych, jest statystyką obliczaną na podstawie próby testowej<br>&lt;gap&gt;<br>gdzie &lt;gap&gt; - estymator jakości diagnozy na podstawie testu (ciągu testowego), &lt;gap&gt; - wektor jednostkowy.<br>Test przeprowadza się korzystając z zależności (5.5)<br>&lt;gap&gt;<br>Obliczone wartości &lt;gap&gt; mieszczą się w założonym przedziale &lt;gap&gt;. Poszczególne wartości mieszczące się w zadanych podprzedziałach wskazują na numer m klasy stanu obiektu. Macierz X parametrów ciągu uczącego (podobnie ciągu testowego) ma postać<br>&lt;gap&gt;<br>przy czym