dla każdego x i przy ustalonym kryterium wyboru funkcji decyzji) prawdopodobieństwo błędu malało szybciej w miarę wzrostu błędu. W takim wypadku mogłaby zostać przyjęta Gaussowska funkcja straty (x.????) lub wyższa potęga różnicy między wartością prawdziwą i przyjętą, lub np. eixŤ????i.1 etc. To jest istotnie sprawa wyboru, na który ma wpływ zarówno cel - teoretyczny lub praktyczny - jakiemu ma służyć oszacowanie wartości parametru, jak też wzgląd na technikę rachunkową; tak np. wiadomo, że dla Gaussowskiej funkcji straty pewne obliczenia "stają się bardziej eleganckie" (Neyman).<br> Ale w każdym razie wybór jest zawsze ograniczony warunkiem, że funkcja straty musi być niemalejącą funkcją ix.????i