że prawdziwą wartością parametru jest x. Oczywiście chcemy, aby to prawdopodobieństwo było możliwie wysokie dla każdego x. Ponieważ zależy ono od dwóch czynników - x i d - mamy oczywiście znowu do czynienia z problemem decyzji w obliczu niepewności, przy czym funkcją ryzyka jest 1.P(ver(d)ix). <br> Nie przyjęliśmy dotąd explicite żadnej funkcji straty. Ale z punktu widzenia formalnego postępowanie takie jest równoważne normalnej procedurze opisanej na wstępie - z tym, że funkcja straty jest określona jako zero dla decyzji trafnej, a 1 dla decyzji błędnej. Nie ma nic arbitralnego w przyjęciu takiej funkcji straty (zwanej przez Walda "prostą") - chociażby z tego