Do kwestii tej odnosi się uwaga 2 w regule [363] WSO PWN: „Przecinek należy również pominąć przed zaimkami względnymi wprowadzającymi takie pozorne zdania podrzędne, które nie są rozwijane, np. Nie dostał kolacji i nie miał pojęcia dlaczego”. W słowniku podano na tę okoliczność jeszcze kilka innych przykładów, ale w żadnym nie ma zaimków połączonych spójnikiem, jak w Pani pytaniu. Piszący muszą więc decydować sami.
Moim zdaniem zacytowany tu przepis jest niepotrzebny. Nie ma sensu normalizować wszystkiego, zwłaszcza gdy regulacja nie obejmuje całości problemu. Oczekiwanie użytkowników polszczyzny – a więc pewnie też korespondentów naszej poradni – jest jednak takie, aby na wszystko był jakiś przepis (czytaj: paragraf). Nie mogę się więc uchylić od odpowiedzi i proponuję, aby zacytowanej wyżej uwadze 2 nie nadawać interpretacji rozszerzającej, lecz stosować ją tylko do samotnych zaimków, tak jak w przykładach podanych w słowniku. W innych sytuacjach, gdy w wypowiedzeniu podrzędnym brak orzeczenia, radzę używać przecinka, np.

1. Powiedział, co i jak.
2. Nie wiemy, kto, z kim, kiedy i dlaczego.
3. Siostra? Ciekawe, czyja siostra?

Przykład 2 powinien służyć za najlepsze uzasadnienie: gdyby pominąć przecinek przed kto, doszłoby do dziwnej sytuacji, w której przecinek wskazywałby na granice między zaimkami, a nie wskazywał strukturalnie ważniejszej granicy między wypowiedzeniem nadrzędnym a podrzędnym.