Obie konstrukcje: na Scenie Relax, w Scenie Relax (a także: na Scenę Relax, do Sceny Relax) są możliwe – z powodów, o których Pani pisze. Jeśli dodajemy do nazwy słowo teatr, to wybieramy przyimek łączący się z tym rzeczownikiem, a zatem: do teatru Scena Relax, w teatrze Scena Relax.

Dodam, że oprócz nowego teatru Scena Relax (powstałego w budynku dawnego kina Relax, stąd nazwa) istnieje w Warszawie (od dawna) inny teatr z wyrazem scena w nazwie: Scena Prezentacje – i tu także ukształtował dwojaki zwyczaj, jeśli chodzi o konstrukcje z przyimkami (w Scenie Prezentacje, na Scenie Prezentacje).