To zależy. Zdanie „Powiedziała, żeśmy się pomylili” jest całkowicie poprawne, ale potoczne. Cząstę -śmy (końcówkę czasownika) dołączono w nim do spójnika że. Punktem wyjścia było tu zdanie: „Powiedziała, że się pomyliliśmy”.
Zdanie „My żeśmy się pomylili” jest równie potoczne i według większości wydawnictw normatywnych niepoprawne. Końcówkę -śmy dołączono w nim do partykuły że, której w wyjściowym zdaniu nie było: „My się pomyliliśmy” – powiedziałaby większość językoznawców polonistów – można przekształcić na „Myśmy się pomylili”, ale nie na „My żeśmy się pomylili” – bo skąd owo że-?
Osobiście jestem skłonny zdania typu „My żeśmy się pomylili” traktować pobłażliwie. W języku potocznym powinno być dla nich miejsce, ponieważ są funkcjonalne. Nie w każdym zdaniu można bezproblemowo przenieść końcówkę czasu przeszłego czasownika i dokleić do innego składnika, dodanie protetycznego że- rozwiązuje zaś ten problem, por. wątpliwe, wręcz trudne do wymówienia „Z mamąm nie rozmawiał” i naturalne, wygodniejsze choć oczywiście potoczne „Z mamą żem nie rozmawiał”.
Konstrukcji, których tu bronię, sam nie używam, ale nie widzę powodu, aby zabraniać ich innym, skoro są użyteczne i zgodne z tradycyjną polską tendencją do utrzymania ruchomości czasownikowych końcówek -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście.